Come determinare landamento delle opzioni

Il pricing delle opzioni

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In generale, tale strategia risulta dunque più proficua nei momenti di alta volatilità implicita, quando è più probabile un suo calo nel tempo con conseguente beneficio del pay off. Anche questo fenomeno risulta sensato, in quanto il trascorrere del tempo deprezza le opzioni che perdono il loro valore temporale; come è già stato sottolineato, dato come determinare landamento delle opzioni la struttura è fortemente venduta, il passare del tempo deprezza le opzioni scoperte maggiormente rispetto al deprezzarsi di quelle comprate, con conseguente beneficio sul pay off.

Concentriamoci per il momento su questi due chart sottostante I due valori corrispondono al massimo guadagno a scadenza, pari a 5.

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A quel punto il sottostante si avvicinerebbe pericolosamente ai punti di cut off, con probabile margine da parte di CCG e per paura che la borsa prosegua il trend e ci faccia molto ma molto male a scadenza, finiremmo col liquidare la struttura in perdita! Bloccando dunque il sottostante Considerando ad esempio una Call e una Put ATM esse avranno implicite nel loro prezzo due diverse volatilità, quella della Put sarà in generale più alta.

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