Opzione contango. Come gestire il contango sul Wti

SECONDA PARTE – Future VIX, contango e backwardation | Algo Project

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Fai clic qui per condividere su Twitter Si apre in una nuova finestra Ho cominciato a lavorare nel settore delle materie prime quasi per caso. Una sera, ricevetti una chiamata dalle Risorse Umane di una delle più grandi trading house al mondo forse la più grande.

Cos'è il Contango?

Quelli erano gli anni dei trading houses. Diventavano sempre più influenti nel mondo delle materie prime e si andava a creare quello che poi sarebbe stato rinominato the Trading Houses Shadow banking.

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In effetti, le trading houses rimpiazzavano le banche, che pesantemente opzione contango non potevano più partecipare efficacemente nel mondo delle materie prime. La prima volta che sentii parlare di Contango pensai a una coppia di ballerini colombiani. In realtà, il Contango non è altro che una struttura di mercato.

Nel mondo del petrolio, i partecipanti comprano e vendono usando strumenti finanziari che siano futures o opzioni per hedgiare, coprire le loro posizioni. Il Contango e il Backwardation Il mercato dei futures e forward contratti derivati si muove in base alla domanda e offerta del mercato del petrolio spot spot inteso come il prezzo di mercato per consegna e pagamento oggi.

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E vi sono due principali strutture di mercato: il Contango e il Backwardation. Il mercato è in Contango quando vi è più offerta che domanda nel mercato.

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La Backwardation è il contrario, quando vi è più domanda che offerta. Quindi vendere oggi è più redditizio.

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Senza stoccaggio, il giorno in cui la domanda diminuisce, i produttori dovrebbero chiudere baracca immediatamente. Lo stesso per le raffinerie, il che non sarebbe un processo opzione contango anche perché non si spegne un pozzo o opzione contango raffineria con un interruttore. Quello che succede in un mercato in Contango è quello che sta succedendo oggi.

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Il prezzo comincia a crollare, spinto da opzioni di base e complesse fondamentali. La gente non guida, le opzione contango si fermano e crolla la domanda. Ancora più importante per questo mercato, è che il suo compratore maggiore, la Cina, ha chiuso le serrande per qualche mese.

Contango e backwardation sono due concetti chiave nella negoziazione degli strumenti finanziari derivati e sono correlati alle differenze di prezzo fra le varie scadenze dei prodotti derivati, in particolare quelli legati al mondo delle commodity, ossia le materie prime. Come accennato i contratti futures presentano varie scadenze, che sono di norma trimestrali, mentre sono invece mensili sul petrolio e sul gas naturale.

È ovvio che sto semplificando un settore che ha ramificazioni geopolitiche molto vaste. Il Contango, incentiva i partecipanti a lasciare il petrolio in stoccaggio.

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Nel petrolio, il Contango trade funziona solo se lo spread è abbastanza largo. Se torniamo al grafico del Contango, possiamo calcolare lo spread come la differenza tra il prezzo spot quello di oggi e del future prezzo a uno, due mesi etc. Per poterci guadagnare, lo spread deve essere abbastanza ampio da coprire prima i opzione contango e poi offrire un ritorno.

Prendiamo un esempio semplice. Poi ci sono i costi. Quelli non sono sempre fissi. Vi sono diversi tipi di stoccaggio che hanno diversi costi.

DISCLAIMER

Visto che sono le più economiche danno anche I ritorni migliori. Se il Contango sussiste e lo spread aumenta, si cominciano a riempire stoccaggi più costosi fino alle VLLCs. Cosa vuol dire per il risparmiatore? Il motivo per la discesa dei prezzi fu una riduzione della domanda causata dalla crisi finanziaria.

Contango Backwardation - il confronto

In questo mercato, abbiamo due problemi fondamentali. Una delle cause è dovuto al fatto che nel Permian negli USA, grazie alle nuove tecnologie di fraking gli Americani sono diventati produttori di petrolio e non più importatori.

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Dalla parte della domanda il mondo si sta fermando, e questo non aiuta certamente a ridurre la produzione. Secondo Reuters la produzione di petrolio, durante il lock down potrebbe crollare di circa 20 milioni di barili al giorno.

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Opzione contango problema, è che questo metodo usa molta leva, e in un periodo di volatilità si rischia di avere dei margin calls più problema di roll over. Per questa strategia dobbiamo avere abbastanza cashflow per rimanere nella posizione e non rischiare una vendita forzata opzione contango nostro broker.

Operatività

Azioni: comprare titoli di aziende che gravitano nello stoccaggio, oppure compagnie marittime. Se non ci saranno dei tagli di produzione da parte di tutti i membri produttori, questa situazione opzione contango a lungo.

Nel frattempo avrà inizio il Opzione contango, le aziende con bilanci e cashflow positivi vivranno. Soffriranno ma eventualmente prospereranno. Quelle che vivevano sulla lama del rasoio impiegando leva eccessiva scompariranno. Twitter Theimmigrant

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