Opzioni matematica finanziaria.

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Università - Econometria, matematica, statistica In breve Il volume esamina le tecniche quantitative relative alla valutazione del rischio finanziario ed è adatto sia ai corsi di Matematica finanziaria del triennio accademico sia a corsi più avanzati di Finanza quantitativa.

La prima parte del testo presenta argomenti introduttivi quali regimi finanziari, rendite, ammortamenti, criteri per la scelta degli investimenti, struttura dei tassi, obbligazioni e immunizzazione finanziaria.

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La terza presenta in forma integrata tre delle principali categorie di rischio: il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio operativo.

Indice Parte prima.

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Matematica finanziaria in condizione di certezza 1. Matematica finanziaria in condizione di incertezza 7. Frontiera efficiente.

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Gestione integrata del rischio Il rischio operativo 2. Copertura del rischio operativo Appendice A. Dimostrazione del opzioni matematica finanziaria di Itô Appendice C.

Il metodo Monte Carlo.

Le Opzioni Finanziarie spiegate ad un principiante assoluto

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