Opzione strategia striscia

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Ricordo brevemente che entrambe le strategie prevedono la opzione strategia striscia di una Call ed una Put OTM, ma su diversi orizzonti temporali e soprattutto con una diversa gestione della posizione: 1 uno stop loss ed una uscita temporale nel caso degli Iron Condor, mitigati come carattere dall'acquisto di una opzione Call e una opzione Put su struike più esterni a quelli delle opzioni vendute 2 la difesa degli strike venduti con il sottostante Future, nel caso dello Short Strangle con Difesa Meccanica Il solo sottostante che stiamo lavorando in maniera sistematica e meccanica con la strategia Iron Condor è l'Indice Opzione strategia striscia RUT : è quella che abbiamo definito "variante meccanica" di questa strategia ce ne sono diverse e prevede di non fare timing sulla Volatilità Implicita e di restare sempre in posizione per sfruttare nella maniera migliore possibile la diversa velocità di decadimento temporale delle opzioni vendute rispetto a quelle comprate.

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In rosso l'equity ottenuta con l'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica, ed il bianco l'equity ottenuta con l'operatività Iron Condor; nel secondo grafico in giallo l'equity line risultante dall'affiancamento delle due operatività. Chi sviluppa Trading System, vi dirà che una delle fonti di diversità più ricercata e sopravalutata è quella relativa ai mercati: si cerca di individuare sottostanti poco correlati su cui lavorare, scoprendo ben presto che proprio nelle fasi più difficili questi asset apparentemente decorrelati tendono opzione strategia striscia esibire correlazioni prossime a uno.

Non so se a occhio nudo, dalla semplice osservazione dell'equity di portafoglio, si riesca a cogliere questa maggiore regolarità rispetto alle singole equity componenti, e pertanto ho evidenziato in giallo alcune fasi che, pur nel breve periodo, mi sembravano significative.

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Partendo da destra, nel grafico: Nella prima fascia gialla, si vede come nella primavera l'operatività Iron Condor abbia attenuato il drawdown registrato dall'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica su TF pur non registrando un periodo molto favorevole.

Nella seconda breve fascia gialla, si vede invece come un buon risultato con gli Strangle su TF abbia bilanciato un momento di difficoltà della strategia Iron Condor, portando a neutralizzare, sull''equity finale, questa opzione strategia striscia.

Nella terza fascia è di nuovo l'operatività Strangle su TF a bilanciare un risultato negativo registrato sull'operatività Iron Condor, ma è soprattutto nell'ultima fascia gialla quella più a sinistra dove i ruoli si ribaltano e l'equity positiva sugli Iron Condor sostiene una fase negativa degli Strangle su TF.

Le equity opzione strategia striscia queste strategie in opzioni non includono le commissioni, e bisogna sottolineare come l'impatto di questa componente sia decisamente più significativo per la strategia Iron Condor rispetto a quella Short Strangle con Difesa Meccanica.

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Al contrario, le opzioni sul Future TF registrano una liquidità decisamente inferiore a quelle delle opzioni sull'Indice Russel. In entambi i casi, quindi, è essenziale curare la fase di execution ad esempio entrando scomponendo la strategia Iron Condor in due strangle, per cercare eseguiti più favorevoli ed allineati al mid price senza avere fretta di entrare o "forzando" per cercare di entrare rapidamente in posizione.

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